Примеры торговых систем. Торговля по индикаторам

Примеры торговых систем. Торговля по индикаторам

В этой статье собраны несколько простых торговых стратегий, которые при правильном подходе могут показывать положительный результат.

Торговля по ЗигЗагу

В стандартном терминале присутствует многим известный индикатор «Зигзаг». Правила стратегии заключаются в следующем.

• Ордер на покупку открывается при образовании минимума и после закрытия двух свечей.
• Ордер на продажу открывается при появлении максимума, и вход в рынок происходит после закрытия двух свечей.
• Стоп лосс ставится выше или ниже экстремума с запасом в 10–15 пунктов.
• Тейк профит не ставится.
• Сделка закрывается при появлении противоположного сигнала, и в это же время открывается ордер в противоположную сторону.

На примере ниже показаны стрелками входы в рынок. График 15-минутный, торговля велась внутри дня, поэтому ограничена временными рамками активности рынка с 10.00 до 19.00. В ночное время данная стратегия на европейских и американских парах работать не будет.

Итого за три сделки мы заработали: 107 + 34 + 27 = 168 пунктов.

Торговля по индикатору Moving Average (средней скользящей) c периодом 120

Есть три варианта работы с данным индикатором. В данном случае будет использоваться часовой график.

1. Стратегия «Вечный двигатель».

• Ордер на покупку открывается после того, как свеча пробила среднюю скользящую снизу вверх и закрылась выше нее.
• Ордер на продажу открываем, когда свеча пробила индикатор сверху вниз и закрылась ниже линии.
• Стоп лосс и тейк профит не ставится.
• Закрывается сделка на продажу, когда свеча пробьет линию снизу вверх.
• Закрывается сделка на покупку после того, как свеча пробьет среднюю скользящую сверху вниз.
• После закрытия сделки открывается ордер в противоположную сторону.

На графике выше открытая сделка длилась 9 дней и закрылась с профитом в 1780 пунктов.

2. Вход на пробое.

• Ордер на покупку открывается после пробития скользящей средней снизу вверх и закрытия свечи выше линии.
• Ордер на продажу открывается после пробития скользящей средней сверху вниз и закрытия свечи ниже линии.
• Стоп лосс выставляется ниже или выше от средней скользящей на 50–70 пунктов, в зависимости от волатильности валютной пары.
• Тейк профит выставляется на уровне в 150–210 пунктов.
• После того как цена прошла в сторону тейк профита 50 пунктов, стоп лосс переносится в безубыток.

На примере из рисунка выше видно, что вход образовался только один раз за несколько дней, но принес уверенные 150 пунктов прибыли.

3. Вход на откате.

• Ордер на покупку открывается, когда цена касается скользящей средней сверху вниз.
• Ордер на продажу открывается, когда цена касается линии снизу вверх.
• Стоп лосс устанавливается на уровне 50–70 пунктов от скользящей средней.
• Тейк профит должен равняться 100–140 пунктам и выше.
• После того как цена прошла 50 пунктов в нужном направлении, стоп лосс переводится в безубыток.

На примере выше показан вариант сделки на продажу. В данном случае удалось заработать 100 пунктов прибыли.

Пересечение скользящих средних

В этой стратегии используется экспоненциальная скользящая средняя с периодом 25 (синяя) и сглаженная скользящая средняя с периодом 50 (красная).

• Открываем ордер на покупку, когда красная линия направлена вверх. Синяя скользящая находится выше красной. Свеча открылась ниже, а закрылась выше синей линии, но не выше 21 пункта.
• Открываем ордер на продажу, когда красная линия направлена вниз. Синяя скользящая находится ниже красной. Свеча открылась выше, а закрылась ниже синей линии, но не ниже 21 пункта.
• Стоп лосс ставится чуть ниже свечи или за ближайший уровень поддержки (сопротивления).
• Тейк профит должен превышать стоп лосс минимум в два раза.

В данном случае удалось открыть три сделки на покупку и заработать в сумме 120 пунктов прибыли.

Беспроигрышные Форекс стратегии. ТОП-5

Само понятие «беспроигрышные Форекс стратегии» в трейдинге несколько условно. Нет систем, которые бы не периодически не давали убыточные сигналы. Поэтому когда используется этот термин, то речь идет в первую очередь о стратегиях, позволяющих зарабатывать в долгосрочной перспективе . В отдельно взятую неделю/месяц они могут быть убыточными, но если брать дистанцию в несколько лет, то депозит будет расти практически со 100%-ной вероятностью.

1. Стратегия Снайпер
2. ZigZag + Fibo
3. Откат после импульса
4. Тень вчерашней свечи
5. Fibonacci classic

Стратегия Снайпер

Основана на графическом анализе , пережила несколько итераций. Первые версии были простым набором паттернов, сейчас фундамент остался прежним, но появилось гораздо больше правил и фильтров. Костяк стратегии остался прежним – это паттерны, позволяющие торговать разворотные сигналы, есть и точки входа для присоединения к движению.

Знать все тонкости стратегии Снайпер не обязательно, можно вычленить ряд паттернов и работать по ним. Основа системы – уровни и поведение цены при реакции на них.

Можно ограничиться точками входа 2 типов:

• Ложный пробой сопротивления поддержки.
• Истинный пробой горизонтального уровня.

При работе по Снайперу на графике выделяется ряд диапазонов, работа ведется и при движении внутри этого коридора, и при выходе за его границы. Можно комбинировать диапазоны с разных временных интервалов, это позволяет лучше фильтровать сигналы.

Также авторы ТС выпустили индикатор, но он платный и ориентирован в основном на работу с малыми таймфреймами. При торговле на Н1 и выше нет проблем с ручной разметкой, индикатор полезен при работе на М1, когда построений слишком много, а времени на принятие решения может не хватить.

ZigZag + Fibo

Еще одна трендовая стратегия из категории «беспроигрышные форекс стратегии», в ней работа ведется при пробое экстремумов зигзага. Также используется скользящая средняя и уровни Фибоначчи для фиксации прибыли. Работа ведется на часовом таймфрейме, подойдет любая валютная пара с хорошими трендовыми движениями.

При работе используется:

• Скользящая средняя с периодом 120. Мувинг нужен для определения направления тренда, это задает направление торговли. Работа в Buy ведется пока график остается над линией мувинга, в Sell – пока свечи формируются под Moving Average .
• Зигзаг со стандартными настройками. Через его экстремумы проводятся уровни, при их пробое заключаются сделки.

Работать можно как отложенными ордерами, так и по рынку. За счет использования зигзага трейдер заранее знает в какой области возможно формирование сигнала на покупку/продажу.

• Уровни Фибоначчи, на отметке 161,8% можно фиксировать профит (консервативный сценарий). Если уверены в продолжении тренда, то можно фиксировать профит частично либо просто переводить стоп-лосс в безубыток.

Стоп выносится под противоположный экстремум зигзага. В отдельных сделках стоп может превышать тейк-профит, если это происходит в начале нового тренда, то такие сигналы можно брать в работу.

На флетовых отрезках стратегия не работает. График постоянно пересекает МА в обе стороны, могут обновляться экстремумы зигзага. Из-за этого заключаются сделки, но они закрываются по стопу либо в безубытке вручную.

До срабатывания отложенного ордера может формироваться другой экстремум индикатора. Если это происходит, то Buy Stop / Sell Stop переносится на него. Это необязательное правило, но его выполнение улучшает соотношение между тейк-профитом и стоп-лоссом.

Стратегия идеально подходит под трендовые валютные пары . На спокойных инструментах ее лучше не использовать.

Трендовые ТС – лучшие Форекс стратегии с точки зрения надежности. Работая по тренду, трейдер не торгует против толпы, выше шансы того, что у него будет как минимум шанс на перевод сделки в безубыток.

Еще по теме

• Точнейшие Форекс стратегии — ТОП-3 методики с высокой точностью
• Простые форекс стратегии — обзор ТОП-10 торговых методик
• Стратегия усреднения в трейдинге и инвестировании — 5 тактик торговли
• Скальпинг стратегии для трейдинга. ТОП-8 торговых методик
• Стратегии мартингейла на форексе. Особенности и примеры использования

Беспроигрышная стратегия «Откат после импульса»

У стратегии нет красивого названия, зато она работает на долгосрочной дистанции. Идеально подходит под автоматизацию торговли, ТС полностью механическая, то есть в ее правилах нет элемента субъективизма. Рекомендованный временной интервал – Н1, валютная пара – любая.

Используется 3 индикатора:

• ADX . Здесь нужна только основная линия индикатора, период 14. Нужно добавить вручную уровень 30.
• RSI 14, положение зон перепроданности и перекупленности – 70 и 30 соответственно.
• Полосы Боллинджера, строятся по линии индекса относительной силы. Используются стандартные отклонения и период.

Рекомендую прочитать также:

Паттерны Inside Bar и Outside Bar (внутренний и внешний бар) — практика торговли

Внутренний и внешний бар в трейдинге применяются в комплексе с другими инструментами – индикаторами, графическим анализом. Если увязывать эти […]

Идея торговли заключается в расчете на возврат после импульсного движения. При этом импульс должен формироваться на нетрендовом рынке. Первая цель – середина импульсного движения, остаток можно фиксировать у основания импульса.

Правила работы на примере сделки на продажу:

• Отсутствует тренд, линия ADX остается под уровнем 30.
• Развивается импульс. Признак этого – то, что линия RSI пробивает верхнюю линию полос Боллинджера.
• Одновременно с пробоем линии ВВ индекс относительной силы должен находиться в зоне перекупленности.
• На закрытии соответствующей свечи открывается сделка на продажу. При достижении уровня первого тейк-профита фиксируется 50% объема. Стоп-лосс в момент заключения сделки равен первому тейк-профиту.

Убыточные сделки случаются, обычно это происходит на резких движениях, с которых начинается тренд. В такие периоды фильтр по ADX дает осечку, трейдер входит в рынок, но отката нужной глубины нет.

Таких сделок сравнительно немного. Если брать в работу все сигналы подряд, то винрейт держится на уровне выше 65%.

Стратегия «Тень вчерашней свечи»

Это безиндикаторная система, в ней торговля основана на закономерности движения цены. Если в течение суток пробивается High предыдущего дня, то скорее всего в направлении пробоя пройдем расстояние, равное верхней тени вчерашней свечи. Тот же принцип работает со вчерашним минимумом.

Стратегия удобна тем, что требует минимального количества времени . Достаточно один раз в день выставить отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop , тейки и стопы. В конце дня, если ордера не сработали, придется удалить их вручную.

Стопы и тейк-профиты равны соответствующей тени вчерашней дневной свечи. Сами отложенные ордера выставляются не в точности на вчерашнем High / Low , а с запасом в 3-5 пунктов. Это фильтр для ситуаций, когда тестируется поддержка/сопротивление в виде вчерашнего экстремума, но движение не продолжается.

Если оба или один ордер не сработали, то на закрытии дня они удаляются вручную. Если сделка открыта и все еще в рынке, то для страховки ее можно закрыть вручную независимо от результата. Исключение – ситуации, когда есть основания полагать, что движение продолжится. Можно попробовать отказаться от фиксированного тейк-профита и использовать трейлинг-стоп.

• Доджи лучше не торговать. Ордера могут отработать, но такие свечи появляются в периоды неопределенности, могут быть резкие движения в обе стороны.
• Торговля не ведется при ГЭПах. Разрывы на графике обычно закрываются, но лучше не рисковать.
• Если у дневной свечи аномально длинные тени по сравнению с соседними, то лучше воздержаться от торговли. Большая тень означает большой стоп и крупный тейк-профит. Также крупная тень – признак нестабильности, быки/медведи предпринимали атаку, но она была отбита противоположной стороной. Неизвестно будет ли повторная попытка на следующий день.

Стратегия подходит для автоматизации и ручной торговли, если нет времени на анализ рынка в течение дня. Профит сравнительно небольшой, но и временные затраты минимальны.

Fibonacci classic

Система входит в лучшие беспроигрышные стратегии в трейдинге. Идеально работает на спокойных трендовых движениях. В таких условиях движения по тренду сменяются коррекциями, если они заканчиваются в диапазоне уровней 31,8-61,8% трейдер получает возможность для входа в рынок.

Можно фильтровать сигналы:

• Осцилляторами. Чаще всего используют Стохастик, при работе внутри дня подойдут параметры 13, 5, 3. Если торговля ведется на дневном таймфрейме, то можно использовать стандартные настройки 5, 3, 3.
• Свечными паттернами. Разворотный паттерн, сформировавшийся на одном из уровней – хороший момент для входа в рынок. Это сильный сигнал о возможном завершении откатного движения.

Вместо фиксированного тейка можно использовать трейлинг-стоп . Для страховки можно фиксировать половину объема и переносить стоп в безубыток при обновлении предыдущего трендового экстремума.

Тренд определяется либо визуально, либо с помощью индикаторов. Подойдет, например, набор скользящих средних, ADX .

Беспроигрышные Форекс стратегии. Заключение

Все перечисленные ТС можно записать в беспроигрышные форекс стратегии. Они не сделают х10 за месяц, их назначение в другом, эти системы предназначены для долгосрочной работы. Они способны год за годом наращивать депозит, в трейдинге это главное, важнее долгосрочная стабильность, а не результат на короткой дистанции.

Если решите использовать перечисленные стратегии, то сначала протестируйте их на истории, а позже на демо или центовом счете. Это базовое правило при работе с любой новой ТС.

Источник https://gerchik.co/ru/blog/stati-dlya-treyderov/primery-torgovyh-sistem

Источник https://internetboss.ru/besproigryshnye-foreks-strategii/