Стратегия торговли на откате: правила и результаты тестирования

Стратегия торговли на откате: правила и результаты тестирования

Любой крупный тренд всегда начинается с пробоя. Но пробой также может привести к тому, что трейдер закроет позицию, когда начнется коррекция. Поэтому иногда лучше присоединяться к тренду чуть позже, на откате.

Давайте рассмотрим очень простую стратегию, которая построена именно на таком подходе. Это стратегия торговли по дневному графику, предполагающая открытие сделок только в лонг. Она показала достаточно хорошие результаты на нескольких акциях и ETF. В отличие от других стратегий следования за трендом , она обеспечивает хорошие результаты при высоком проценте прибыльных сделок и небольшой их длительности.

Стратегия торговли на откате: правила

Идея данной стратегии состоит в том, что нужно всегда торговать кратковременные откаты, которые происходят в ходе долгосрочного тренда.

Для определения долгосрочного тренда мы будем использовать 200-дневную скользящую среднюю, а для краткосрочного тренда – 10-дневную скользящую среднюю (СС).

Полный набор правил выглядит таким образом:

Правила покупки

• Цена закрытия > 200-дневной СС
• И Цена закрытия < 10-дневной СС

Правила продажи

• Цена закрытия > 10-дневной СС
• ИЛИ по стоп-лоссу 10%

Дополнительные настройки для обратного тестирования

• Стартовый капитал: $50 000
• Размер позиций: 100% (допускается наращивание)
• Исполнение: Все сделки (в том числе выход по стоповому ордеру) совершаются на открытии следующего дня
• Комиссия: $0.005 за акцию
• Маржа: Нет

Как видите, это очень простая стратегия.

Когда цена акции откатывает под 10-дневную скользящую среднюю, но при этом находится выше 200-дневной, мы открываем позицию в лонг на открытии следующего дня. Затем мы продаем акции, когда цена закрывается выше 10-дневной СС, или по стоповому ордеру 10%. Все сделки совершаются на открытии бара, следующего за появлением торгового сигнала .

Пример торговой формации

На примере SPY показана как раз та формация, которую мы будем искать.

Как видно на графике, 17 мая 2017 года SPY закрывается значительно ниже 10-дневной СС (синяя линия), но выше 200-дневной СС (оранжевая линия). Это говорит нам о том, что долгосрочный тренд пока не нарушен.

Поэтому мы открываем сделку в лонг на открытии следующего дня полным размером позиции (зеленая стрелка). После этого цена растет, и 22 мая SPY снова закрывается выше 10-дневной скользящей средней. Поэтому мы выходим из позиции на открытии следующего дня (красная стрелка). Прибыль (без учета комиссии) составила 1.79%.

Результаты тестирования на истории

Теперь, зная правила данной стратегии торговли на откате, можно провести ее тестирование на исторических данных и посмотреть, какими были бы ее результаты за это время.

С этой целью мы сначала проведем тестирование системы на участке выборки — с января 1995 по январь 2010 года, а затем — на участке за пределами выборки — с января 2010 по январь 2018 года.

Результаты в пределах выборки

Данная система сначала была протестирована на дневных данных SPY за период с января 1995 по январь 2010 года. В результате, были получены следующие кривая баланса и статистические данные:

• Чистая прибыль: $115 572.08
• Суммарный годовой доход (CAR): 8.31%
• Максимальная просадка (MDD): -9.43%
• CAR/MDD: 0.88
• Количество сделок: 229
• Процент прибыльных сделок: 76.86%
• Средняя длительность сделки в барах: 5.27
• Средняя прибыль/убыток (P/L) на сделку: 0.53%
• Доходность с поправкой на риск (RAR): 32.11%

Результаты за пределами выборки

После этого система была протестирована на данных за пределами выборки с января 2010 по январь 2018 г.:

• Чистая прибыль: $31 524.72
• Суммарный годовой доход (CAR): 6.31%
• Максимальная просадка (MDD): -12.41%
• CAR/MDD: 0.51
• Количество сделок: 163
• Процент прибыльных сделок: 72.39%
• Средняя длительность сделки в барах: 4.55
• Средняя прибыль/убыток (P/L) на сделку: 0.31%
• Доходность с поправкой на риск (RAR): 21.85%

Как видно, результаты за пределами выборки оказались довольно приличными и вполне согласующимися с результатами в пределах выборки. Был получен прекрасный процент прибыльных сделок – свыше 70%.

Результаты по всему набору данных

Ниже приведены кривая баланса для всего набора данных (период с января 1995 по январь 2018 г.) и сравнение результатов со стратегией «купить и держать« (Buy&Hold):

Как видно, система показала очень хорошую доходность с поправкой на риск – 28.25%. Кривая баланса получилась гладкой, без просадки -57%, которая была на SPY в 2008 году.

Результаты форвард-тестирования

Чтобы уменьшить влияние подгонки кривой на общие результаты, можно использовать метод форвард-тестирования (или тестирования со сдвигом вперед). Благодаря легко настраиваемым параметрам, эта стратегия идеально подходит для такого теста.

Результаты оптимизации с помощью форвард-тестирования:

Оптимизации подвергались такие параметры, как быстрая скользящая средняя, медленная скользящая средняя и величина стоп-лосса. Оптимизация проводилась с шагом 5 лет внутри выборки и с шагом 3 месяца за пределами выборки. В качестве целевой функции использовалась чистая прибыль.

Выводы

Это очень простая стратегия для торговли на откатах в ходе долгосрочного тренда. При тестировании за пределами выборки на SPY она продемонстрировала хорошие показатели прибыли с коррекцией на риск при низкой просадке. Хорошие результаты она также дает и на других акциях и ETF . Это говорит о том, что данную систему можно применять для широкого спектра инструментов.

Для дальнейшего повышения доходности ее можно применять в маржинальной торговли фьючерсами или ETF, где доступно плечо, например SPXL. Хорошо бы также подумать над применением ее для продаж в шорт.

Одним из главных преимуществ данной системы является то, что она может легко оптимизироваться с помощью проведения форвардного анализа и применяться к другим ценным бумагам.

Это простая стратегия для тех, кто считает, что на рынке присутствует глобальный тренд. Например, если вы полагаете, что акции, облигации или золото будут расти, можете использовать данную стратегию как простой способ заработка.

Оригинал материала — блог JB Marwood

• правила торговли
• торговля на откате
• cтратегия торговли
• тестирование торговой стратегии

Торговля на откатах: стратегии для входа в рынок

Представьте, что вы ждете отката к поддержке, прежде чем открыть длинную позицию. Однако повторного тестирования уровня не происходит, и рынок продолжает расти. Звучит знакомо? В сегодняшней статье мы рассмотрим, на что обращать внимание в торговле на откатах.

Торгуйте в направление тренда

Первый шаг в торговле на откате — определить тренд, соответствующий вашему таймфрейму, а затем торговать в его направлении.

Например, если вы торгуете на дневном таймфрейме, у вас должен быть тренд на дневном графике.

Если вы торгуете на 1-часовом таймфрейме, у вас должен быть тренд на часовом графике.

Чтобы торговля на откате работала, рынок должен находиться в тренде.

Определите тип тренда

Не все тренды одинаковы. Некоторые имеют неглубокие откаты, а некоторые — глубокие.

Итак, вот 3 типа трендов, которые должен знать каждый трейдер:

• Сильный тренд: цена соответствует 20MA и остается выше нее.
• Обычный тренд: цена соответствует 50MA и остается выше нее.
• Слабый тренд: цена соответствует 200MA и остается выше нее.

Какова цель изучения различных типов трендов? Это помогает нам определить значимые области на графиках, чтобы мы знали, где именно входить в сделку на откате.

Определите значимую область

При восходящем тренде значимая область соответствует месту на вашем графике, где давление покупателей может подтолкнуть цену вверх.

При сильном восходящем тренде значимая область находится на уровне 20MA.

При обычном тренде значимая область может находиться на уровне 50MA. Или на предыдущем сопротивлении, которое превратилось в поддержку.

Наконец, при слабом тренде значимая область находится на уровне 200MA.

Мы имеем дело с областью на вашем графике, а не с конкретным уровнем цен. Поэтому будьте готовы к тому, что цена может находиться выше или ниже вашей значимой области перед разворотом.

Точка входа

Точка входа — это набор условий, которые позволяют нам:

• Торговать в направлении тренда.
• Определять тип тренда.
• Определять значимую область.

Нет необходимости усложнять ситуацию, потому что точка входа входа может быть такой же очевидной, как покупка на откате или на пробое.

Сильный тренд

Как вы знаете, рынок с сильным трендом имеет неглубокий откат и остается выше 20MA (для восходящего тренда). Это означает, что покупка на откате может быть рискованной, потому что откат обычно недолговечен, прежде чем тренд продолжит свое движение.

Поэтому мы можем входить в рынок на пробое последнего максимума.

Обычный тренд

В обычном тренде откат является достаточно глубоким, и он может повторно протестировать 50MA или предыдущее сопротивление, превратившееся в поддержку. Так что это именно эти области мы будем рассматривать для поиска возможностей для покупок.

Затем вы можете искать свечной паттерн бычьего разворота, например, пин бар или модель поглощения.

Слабый тренд

При слабом тренде откат глубокий, и он может повторно протестировать 200MA или область поддержки. Здесь вы можете искать свечной паттерн бычьего разворота в качестве триггера входа для открытия длинной позиции.

Как выходить из рынка?

Теперь необходимо рассмотреть 2 типа выходов из рынка:

• Выход, когда вы ошибаетесь.
• Выход, когда вы правы.

Выход, когда вы ошибаетесь

После того, как вы войдете в сделку, рынок может пойти против вас. В этот момент вы должны закрыть свою позицию, если ваша торговая установка станет недействительной.

Например, на рынке с сильным трендом значимая область находится возле 20MA. Если цена выходит за пределы 20MA, значит вам следует выйти из сделки.

При обычном тренде значимая область может находиться у предыдущего сопротивления, ставшего поддержкой. Это означает, что если цена прорывается ниже поддержки, это означает, что значимая область нарушена, и пора закрывать свою позицию.

Выход, когда вы правы

Что делать, если рынок пойдет в вашу пользу?

Вот несколько общих рекомендаций:

Сильный тренд: цена идеально движется по тренду, потому что откаты неглубокие, что позволяет легко удержать свою позицию. Вы можете отслеживать стоп-лосс, используя 20MA, и выходить из сделки только тогда, когда цена закрывается ниже.

Обычный тренд: вы можете закрыть сделку на максимуме колебания. Цена может двигаться по тренду на уровне 50MA, но имейте в виду, что откаты могут быть более глубокие.

Слабый тренд: откаты более глубокие и, вероятно, заставят вас закрыть свою позицию.

Как войти в рынок на откате при торговле акциями?

Когда дело доходит до торговли акциями, можно одновременно иметь сотни акций, формирующих торговую установку с откатом. Как узнать, какие акции покупать, а какие нет?

Секрет в том, чтобы сосредоточиться на акциях, которые больше всего выросли в цене за последние 12 месяцев. Потому что эти акции, вероятно, превзойдут рынок.

Как это можно применить к торговле?

1. Ранжируйте акции в соответствии с скоростью изменения цены (ROC) за последние 50 недель — от самого высокого до самого низкого.
2. Ищите торговую установку на откате для акций с наибольшим значением ROC. Если нет, перейдите к следующей акции (с более низким значением ROC).
3. Акции, на которых стоит сосредоточиться, — это 5 лучших акций с торговой установкой для отката.

Вы можете использовать такую ​​платформу, как Thinkorswim, для ранжирования акций.

Имейте несколько вариантов для входа в рынок

Большую часть времени рынок не будет вести себя так, как мы хотим.

К примеру, вы ждете, пока цена протестирует поддержку, прежде чем искать точку входа для открытия длинной позиции. Но каким-то образом рынок знает, что вы пытаетесь сделать. Итак, он не тестирует поддержку и продолжает двигаться дальше без вас.

Вот почему у вас должно быть несколько планов атаки. Таким образом, даже если рынок ведет себя не так, как вам хотелось бы, у вас все равно будут другие настройки для поиска торговых возможностей.

На графике ниже AUD/CAD пробила сопротивление. Один из возможных вариантов — дождаться, пока цена повторно протестирует предыдущее сопротивление, которое может выступать в качестве поддержки.

Однако рынок не тестирует повторно поддержку. Вместо этого цена консолидируется.

Поэтому вы можете войти в рынок на пробое консолидации.

Источник https://utmagazine.ru/posts/22096-strategiya-torgovli-na-otkate-pravila-i-rezultaty-testirovaniya

Источник https://traderblog.net/torgovlja-na-otkatah/